Учебная работа № 85072. «Контрольная Эконометрика. Вариант 9

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 85072. «Контрольная Эконометрика. Вариант 9

Количество страниц учебной работы: 19
Содержание:
«Вариант 9.
Задача 1.
Номер семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реальный доход семьи (т.руб.) 6.0 3 5 6 4 7 7 7 6 4
Реальный расход семьи на продовольственные товары (т.руб.) 3,5 3 2 4 1.8 2,2 6,2 3,3 3.6 2,3
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2. Имеются следующие данные для 10 предприятий некоторой отрасли промышленности:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию и предложение:
Qt = a0 + a1Рt + u1,
Ct = b0 + b1Рt + u2,
Qt = Ct,
где Qt – спрос на товар в период t; Ct –предложение количества товара в период t; Рt – цена, по которой заключаются сделки; u1, u2 – случайные ошибки.

Задача 4. Имеются следующие данные о количестве зарегистрированных малых предприятий города:

1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз числа зарегистрированных малых предприятий на ближайший следующий год. Постройте доверительный вариант прогноза

Задача 5. Имеется зависимость между уровнем инфляции и вкладами населения в коммерческие банки. Ниже приводятся данные по одному из иностранных коммерческих банков за 9 лет:

Результаты аналитического выравнивания привели к получению следующих уравнений линейных трендов для каждого из рядов: Для временного ряда индекса цен: . Для временного ряда депозитов физических лиц: .
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и депозитами физических лиц: а) по исходным уровням ряда, в) по отклонениям от указанных выше линейных трендов. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.
2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по отклонениям от трендов и дайте интерпретацию коэффициента регрессии. В качестве зависимой переменной используйте депозиты физических лиц.
3. Сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 85072.  "Контрольная Эконометрика. Вариант 9
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

) от объема товарооборота х (тыс, руб,) обследовал 10 магазинов торгующих одним товаром и получил следующие данные:

x

165

125

115

85

95

135

155

75

105

65

X*=110

y

12,6

9,4

9,3

6,2

7,6

11,7

13,2

5,3

8,0

4,5

1, Построить поле корреляции и сформировать гипотезу о форме связи;
2, Оценить данную зависимость линейной, степенной и гиперболической регрессией;
3, Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
4, Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений;
5, Найти коэффициент эластичности и сделать вывод;
6, Оценить с помощью критерия Фишера (F) статистическую надежность модели и выбрать лучшее уравнение регрессии;
7, Для лучшего уравнения сделать дисперсионный анализ и найти доверительный интервал для параметров: a, b, r;
8, Рассчитать прогнозное значение для x* и определить доверительный интервал прогноза для 0,05;
9, Аналитическая записка (вывод),

Поле корреляции

2) Оценим данную зависимость:
I, Линейная регрессия


п/п

x

y

xy

Ai

1

165

12,6

2079

27225

158,76

13,5

-0,9

0,81

3,82

14,59

7,14

2

125

9,4

1175

15625

88,36

9,9

-0,5

0,25

0,62

0,38

5,31

3

115

9,3

1069,5

13225

86,49

9,0

0,3

0,09

,52

0,27

3,22

4

85

6,2

527

7225

38,44

6,5

-0,2

0,04

-2,58

6,65

3,22

5

95

7,6

722

9025

57,76

7,3

0,3

0,09

-1,18

1,39

3,94

6

135

11,7

1579,5

18225

136,89

10,8

0,9

0,81

2,92

8,52

7,69

7

155

13,2

2046

24025

174,24

12,6

0,6

0,36

4,42

19,53

4,54

8

75

5,3

397,5

5625

28,09

5,5

-0,2

0,04

-3,48

12,11

3,77

9

105

8,0

840

11025

64

8,2

-0,2

0,04

-0,78

0,60

2,5

10

65

4,5

292,5

4225

20,25

4,6

-0,1

0,01

-4,28

18,31

2,22

?

1120

87,8

10728

135450

853,28

87,73

0

2,54

0

82,35

43,55

Сз, зн,

112

8,78

1072,8

13545

85,328

8,773

0

0,254

0

8,235

4,355

Чтобы найти коэффициенты a и b решим систему:
Отсюда
a= -1,188
b= 0,089
3) Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации:
По шкале Чаддока коэффициент корреляции показывает весьма высокую тесноту связи,
4) Оценим с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений:

Если , то точность полученного уравнения регрессии высока,
В данном случае , Можно говорить что полученное уравнение регрессии весьма точно,
5) Найдём коэффициент эластичности:
В случае линейной функции коэффициент эластичности выглядит так:
При изменении факторов на 1% результат в среднем изменится на …%
6) Оценим с помощью критерия Фишера (F) статистическую надежность модели:
Таблица дисперсионного анализа:

Источники вариаций

Число степеней свободы

Сумма кв-в отклонений

Дисперсия на 1 степ, свободы

Fотн,

Факт,

Табл,

Общая

n-1=9

82,35

Объясненная

1

78,21

245

5,32

Остаточная

n-2=8

2,54

Отсюда можно сделать вывод, что уравнение регрессии статистически значимо и надёжно,


п/п

x

y

X

Y

YX

Ai

1

165

12,6

5,1059

2,5336

12,9363

26,0702

6,4191

13,7

-1,1

1,21

14,5924

8,7302

2

125

9,4

4,8283

2,2407

10,8187

23,3124

5,0207

9,8

-0,4

0,16

0,3844

4,2553

3

115

9,3

4,7449

2,2300

10,5811

22,5140

4,9729

9,0

0,3

0,09

0,2704

3,2258

4

85

6,2

4,4426

1,8245

8,1055

19,7366

3,3288

6,3

-0,1

0,01

6,6564

1,6129

5

95

7,6

4,5538

2,0281

9,2355

20,7370

4,1131

7,2

0,4

0,16

1,3924

5,2631

6

135

11,7

4,9052

2,4595

12,0643

24,0609

6,0491

10,8

0,9

0,81

8,5264

7,6923

7

155

13,2

5,0434

2,5802

13,0129

25,4358

6,6574

12,7

0,5

0,25

19,5364

3,7879

8

75

5,3

4,3174

1,6677

7,2001

18,6399

2,7812

5,4

-0,1

0,01

12,1104

1,8868

9

105

8,0

4,6539

2,0794

9,6773

21,6587

4,3239

8,0

0

0

0,6084

0

10

65

4,5

4,1743

1,5040

6,2781

17,4247

4,3239

4,6

-0,1

0,01

18,3184

2,2222

?

1120

87,8

46,7697

21,1477

99,9098

219,5902

47,9901

87,5

0,3

2,71

82,396

38,6765

Ср, зн,

112

8,78

4,67697

2,11477

9,99098

21,95902

4,79901

8,75

0,03

0,271

8,2396

3,86765

3) Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации:

По шкале Чаддока индекс корреляции показывает весьма высокую тесноту связи,
4) Оценим с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений:
В данном случае »