Загрузка...
Учебная работа № 76784. «Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1. Понятие ликвидности и факторы, влияющие на нее 7
1.2. Основы управления ликвидностью в коммерческом банке 19
2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (на примере АКБ «СБЕРБАНК РФ») 35
2.1 Анализ изменения структуры капитала банка 36
2.2 Исследование факторов, влияющих на изменение уровня ликвидности 38
2.3 Политика Сбербанка в области управления ликвидностью 49
2.3.1. Система управления позицией по корреспондентским счетам «ностро» 52
2.3.2. Система анализа и оценки перспективной ликвидности 56
2.3.3. Ликвидность региональных подразделений банка 62
2.3.4. Контроль банка в сфере управления ликвидностью 62
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ 64
3.1. Анализ внутридневного поведения ставок МБК — «овернайт» 64
3.2. Исследование зависимости между объемами списаний и размерами остатков на этих счетах 81
3.3. Анализ зависимости между объемами зачислений и списаний по счетам клиентов и уровнем ставки INSTAR 89
3.4. Исследование зависимости между величинами остатков по счетам различных категорий клиентов 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 107
ПРИЛОЖЕНИЯ 112
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
значение ≤ 120%
Наряду
с государственным регулированием ликвидности банков посредством установления
экономических нормативов в России развивается оценка ликвидности на основе
рассчитываемой ликвидной позиции: общей и в разрезе разных валют,При данном
методе ликвидность понимается как поток (при методе коэффициентов — как запас).
Ликвидная
позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за
определенный период,Если за период (к определенной дате) требования к клиентам
(активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности,
если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования
(поступления) — недостаток ликвидности.
Состояние
ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е,на перспективу.
Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в
котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования.
Зарубежный
опыт оценки ликвидности коммерческих банков
В
зарубежной практике ликвидность измеряют на основе:
1)
финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность
баланса;
2)
определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по
активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
Метод
коэффициентов предполагает установление количественных соотношений между
статьями баланса,В одних странах эти соотношения предписывают власти, в
других, как в США, вводят сами банки.
Накопленный
банками опыт обусловил наиболее частое применение определенных показателей.
При
определении соотношения ликвидных активов и депозитов используют два
показателя:
1)
[Первичные резервы (Касса + Корреспондентский счет в центральном банке)] /
Депозиты;
2)
[Первичные + Вторичные резервы (государственные ценные бумаги)] / Депозиты.
Через
эти показатели устанавливается непосредственная связь между ликвидными активами
и обязательствами в виде депозитов, подлежащих выполнению,Уровень первого
показателя для обеспечения ликвидности банка принят в размере не менее 5—10%;
уровень второго — не менее 15—25%,Второй показатель используется и в Японии
(как обязательный для выполнения всеми банками), где его уровень не должен быть
менее 30%.
В
США для оценки ликвидности используются показатели соотношения суммы выданных
кредитов и депозитов (чем больше он превышает 1, тем ликвидность банка ниже) и
доли кредитов в общей сумме активов как отражение диверсифицированности активов
(этот показатель принято считать оптимальным при уровне 65—70%).
Для
оценки ликвидности применяется также показатель, отражающий способность актива
быстро обмениваться на наличность,Он исчисляется как отношение ликвидных
активов к общей сумме активов,В ликвидные активы включают лишь остатки средств
в кассе, денежные средства в пути, на валютных счетах, остатки по счетам НОСТРО
в центральном банке и в других банках,Чем выше данный показатель, тем выше
ликвидность и ниже доходность,Цель менеджмента в области управления
ликвидностью — оптимальное соотношение ликвидности и доходности.
Особое
внимание уделяется анализу структуры привлеченных ресурсов, стабильности
депозитной базы,С точки зрения стабильности депозиты подразделяются на
основные (устойчивые) и «летучие»,Основные (устойчивые) депозиты — депозиты,
которые закрепились за банком и не покидают его,Чем их больше, тем выше
ликвидность банка,Основные депозиты могут быть среди вкладов до востребования,
срочных и сберегательных счетов и вкладов»