Учебная работа № 76784. «Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 76784. «Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей

Количество страниц учебной работы: 120
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1. Понятие ликвидности и факторы, влияющие на нее 7
1.2. Основы управления ликвидностью в коммерческом банке 19
2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (на примере АКБ «СБЕРБАНК РФ») 35
2.1 Анализ изменения структуры капитала банка 36
2.2 Исследование факторов, влияющих на изменение уровня ликвидности 38
2.3 Политика Сбербанка в области управления ликвидностью 49
2.3.1. Система управления позицией по корреспондентским счетам «ностро» 52
2.3.2. Система анализа и оценки перспективной ликвидности 56
2.3.3. Ликвидность региональных подразделений банка 62
2.3.4. Контроль банка в сфере управления ликвидностью 62
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ 64
3.1. Анализ внутридневного поведения ставок МБК — «овернайт» 64
3.2. Исследование зависимости между объемами списаний и размерами остатков на этих счетах 81
3.3. Анализ зависимости между объемами зачислений и списаний по счетам клиентов и уровнем ставки INSTAR 89
3.4. Исследование зависимости между величинами остатков по счетам различных категорий клиентов 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 107
ПРИЛОЖЕНИЯ 112

Стоимость данной учебной работы: 5850 руб.Учебная работа № 76784.  "Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    Предельное
    значение ≤ 120%
    Наряду
    с государственным регулированием ликвидности банков посредством установления
    экономических нормативов в России развивается оценка ликвидности на основе
    рассчитываемой ликвидной позиции: общей и в разрезе разных валют,При данном
    методе ликвидность понимается как поток (при методе коэффициентов — как запас).
    Ликвидная
    позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за
    определенный период,Если за период (к определенной дате) требования к клиентам
    (активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности,
    если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования
    (поступления) — недостаток ликвидности.
    Состояние
    ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е,на перспективу.
    Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в
    котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования.
    Зарубежный
    опыт оценки ликвидности коммерческих банков
    В
    зарубежной практике ликвидность измеряют на основе:
    1)
    финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность
    баланса;
    2)
    определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по
    активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
    Метод
    коэффициентов предполагает установление количественных соотношений между
    статьями баланса,В одних странах эти соотношения предписывают власти, в
    других, как в США, вводят сами банки.
    Накопленный
    банками опыт обусловил наиболее частое применение определенных показателей.
    При
    определении соотношения ликвидных активов и депозитов используют два
    показателя:
    1)
    [Первичные резервы (Касса + Корреспондентский счет в центральном банке)] /
    Депозиты;
    2)
    [Первичные + Вторичные резервы (государственные ценные бумаги)] / Депозиты.
    Через
    эти показатели устанавливается непосредственная связь между ликвидными активами
    и обязательствами в виде депозитов, подлежащих выполнению,Уровень первого
    показателя для обеспечения ликвидности банка принят в размере не менее 5—10%;
    уровень второго — не менее 15—25%,Второй показатель используется и в Японии
    (как обязательный для выполнения всеми банками), где его уровень не должен быть
    менее 30%.
    В
    США для оценки ликвидности используются показатели соотношения суммы выданных
    кредитов и депозитов (чем больше он превышает 1, тем ликвидность банка ниже) и
    доли кредитов в общей сумме активов как отражение диверсифицированности активов
    (этот показатель принято считать оптимальным при уровне 65—70%).
    Для
    оценки ликвидности применяется также показатель, отражающий способность актива
    быстро обмениваться на наличность,Он исчисляется как отношение ликвидных
    активов к общей сумме активов,В ликвидные активы включают лишь остатки средств
    в кассе, денежные средства в пути, на валютных счетах, остатки по счетам НОСТРО
    в центральном банке и в других банках,Чем выше данный показатель, тем выше
    ликвидность и ниже доходность,Цель менеджмента в области управления
    ликвидностью — оптимальное соотношение ликвидности и доходности.
    Особое
    внимание уделяется анализу структуры привлеченных ресурсов, стабильности
    депозитной базы,С точки зрения стабильности депозиты подразделяются на
    основные (устойчивые) и «летучие»,Основные (устойчивые) депозиты — депозиты,
    которые закрепились за банком и не покидают его,Чем их больше, тем выше
    ликвидность банка,Основные депозиты могут быть среди вкладов до востребования,
    срочных и сберегательных счетов и вкладов»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика