Учебная работа № 76784. «Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 76784. «Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей

Количество страниц учебной работы: 120
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1. Понятие ликвидности и факторы, влияющие на нее 7
1.2. Основы управления ликвидностью в коммерческом банке 19
2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (на примере АКБ «СБЕРБАНК РФ») 35
2.1 Анализ изменения структуры капитала банка 36
2.2 Исследование факторов, влияющих на изменение уровня ликвидности 38
2.3 Политика Сбербанка в области управления ликвидностью 49
2.3.1. Система управления позицией по корреспондентским счетам «ностро» 52
2.3.2. Система анализа и оценки перспективной ликвидности 56
2.3.3. Ликвидность региональных подразделений банка 62
2.3.4. Контроль банка в сфере управления ликвидностью 62
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ 64
3.1. Анализ внутридневного поведения ставок МБК — «овернайт» 64
3.2. Исследование зависимости между объемами списаний и размерами остатков на этих счетах 81
3.3. Анализ зависимости между объемами зачислений и списаний по счетам клиентов и уровнем ставки INSTAR 89
3.4. Исследование зависимости между величинами остатков по счетам различных категорий клиентов 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 107
ПРИЛОЖЕНИЯ 112

Стоимость данной учебной работы: 5850 руб.Учебная работа № 76784.  "Диплом Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Предельное
значение ≤ 120%
Наряду
с государственным регулированием ликвидности банков посредством установления
экономических нормативов в России развивается оценка ликвидности на основе
рассчитываемой ликвидной позиции: общей и в разрезе разных валют,При данном
методе ликвидность понимается как поток (при методе коэффициентов — как запас).
Ликвидная
позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за
определенный период,Если за период (к определенной дате) требования к клиентам
(активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности,
если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования
(поступления) — недостаток ликвидности.
Состояние
ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е,на перспективу.
Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в
котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования.
Зарубежный
опыт оценки ликвидности коммерческих банков
В
зарубежной практике ликвидность измеряют на основе:
1)
финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность
баланса;
2)
определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по
активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
Метод
коэффициентов предполагает установление количественных соотношений между
статьями баланса,В одних странах эти соотношения предписывают власти, в
других, как в США, вводят сами банки.
Накопленный
банками опыт обусловил наиболее частое применение определенных показателей.
При
определении соотношения ликвидных активов и депозитов используют два
показателя:
1)
[Первичные резервы (Касса + Корреспондентский счет в центральном банке)] /
Депозиты;
2)
[Первичные + Вторичные резервы (государственные ценные бумаги)] / Депозиты.
Через
эти показатели устанавливается непосредственная связь между ликвидными активами
и обязательствами в виде депозитов, подлежащих выполнению,Уровень первого
показателя для обеспечения ликвидности банка принят в размере не менее 5—10%;
уровень второго — не менее 15—25%,Второй показатель используется и в Японии
(как обязательный для выполнения всеми банками), где его уровень не должен быть
менее 30%.
В
США для оценки ликвидности используются показатели соотношения суммы выданных
кредитов и депозитов (чем больше он превышает 1, тем ликвидность банка ниже) и
доли кредитов в общей сумме активов как отражение диверсифицированности активов
(этот показатель принято считать оптимальным при уровне 65—70%).
Для
оценки ликвидности применяется также показатель, отражающий способность актива
быстро обмениваться на наличность,Он исчисляется как отношение ликвидных
активов к общей сумме активов,В ликвидные активы включают лишь остатки средств
в кассе, денежные средства в пути, на валютных счетах, остатки по счетам НОСТРО
в центральном банке и в других банках,Чем выше данный показатель, тем выше
ликвидность и ниже доходность,Цель менеджмента в области управления
ликвидностью — оптимальное соотношение ликвидности и доходности.
Особое
внимание уделяется анализу структуры привлеченных ресурсов, стабильности
депозитной базы,С точки зрения стабильности депозиты подразделяются на
основные (устойчивые) и «летучие»,Основные (устойчивые) депозиты — депозиты,
которые закрепились за банком и не покидают его,Чем их больше, тем выше
ликвидность банка,Основные депозиты могут быть среди вкладов до востребования,
срочных и сберегательных счетов и вкладов»