Учебная работа № 76662. «Контрольная Эконометрика 14

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 76662. «Контрольная Эконометрика 14

Количество страниц учебной работы: 13
Содержание:
Исходные данные для выполнения контрольного задания.
Имеются следующие данные:
Таблица 1

страны

Годы Великобритания

Y K L
1980 800 446 22,5
1981 869 460 22,7
1982 893 470 22,7
1983 917 474 22,6
1984 898 480 22,5
1985 888 488 21,4
1986 904 501 20,9
1987 938 517 20,6
1988 957 538 20,7
1989 969 566 20,8
1990 1050 601 20,9
1991 1048 637 20,9
1992 1096 645 21,1
1993 1136 708 21,7
1994 1162 754 23,7
1995 1169 800 26,6
1996 1156 848 26,0
1997 1151 899 25,5
1998 1175 951 25,1
1999 1221 1011 25,3
2000 1230 1046 25,3

где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по
паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.

Задание 1.
Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y)
и прогноз по этой модели
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 2.
Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 3.
Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа:

Осуществить прогноз ВВП на один — два года вперед по функции Кобба-Дугласа.
Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда.

Задание 4.
Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель

Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1. Какие уравнения модели являются балансовыми?
2. Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3. Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4. Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5. Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 76662.  "Контрольная Эконометрика 14
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот

Выдержка из похожей работы

.

.

Определим ошибки .

,

,

, ,

, .

Следовательно,  и  не случайно отличаются от нуля, а сформировались
под влиянием систематически действующей производной.

1,  
 , следовательно, качество модели не очень
хорошее.

2,  
 Полученные оценки модели и ее параметров позволяют использовать ее для
прогноза.

Рассчитаем ,Тогда .

3,  
Средняя ошибка прогноза

,

где

,

.

Строим доверительный интервал с заданной
доверительной вероятностью :

,

,

.

Найденный интервальный прогноз достаточно надежен
(доверительная вероятность ) и достаточно точен,
т.к,.

Задание 2

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний
в течение двенадцати месяцев 199Х года,Данные приведены в табл,4.

Известны – чистый доход (у), оборот
капитала (х1), использованный капитал (х2)
в млрд у.е,

 

Таблица 4

у

х1

х2

1,5

5,9

5,9

5,5

53,1

27,1

2,4

18,8

11,2

3,0

35,3

16,4

4,2

71,9

32,5

2,7

93,6

25,4

1,6

10,0

6,4

2,4

31,5

12,5

3,3

36,7

14,3

1,8

13,8

6,5

2,4

64,8

22,7

1,6

30,4

15,8

Задание:

1,Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной
регрессии.

2,Дайте оценку силы связи факторов с результатом
с помощью средних коэффициентов эластичности.

3,Оцените статистическую зависимость параметров и
уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера
(α=0,01).

4,Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации.
Сделайте вывод.

5,Составьте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.

6,Оцените полученные результаты, выводы оформите
в аналитической записке.

Решение

Результаты расчетов
приведены в табл»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика