Учебная работа № 75772. «Контрольная Эконометрика 11

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 75772. «Контрольная Эконометрика 11

Количество страниц учебной работы: 13
Содержание:
Исходные данные для выполнения контрольного задания.
Имеются следующие данные:
Таблица 1

страны

Годы Великобритания

Y K L
1980 800 446 22,5
1981 869 460 22,7
1982 893 470 22,7
1983 917 474 22,6
1984 898 480 22,5
1985 888 488 21,4
1986 904 501 20,9
1987 938 517 20,6
1988 957 538 20,7
1989 969 566 20,8
1990 1050 601 20,9
1991 1048 637 20,9
1992 1096 645 21,1
1993 1136 708 21,7
1994 1162 754 23,7
1995 1169 800 26,6
1996 1156 848 26,0
1997 1151 899 25,5
1998 1175 951 25,1
1999 1221 1011 25,3
2000 1230 1046 25,3

где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по
паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.

Задание 1.
Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y)
и прогноз по этой модели
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 2.
Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 3.
Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа:

Осуществить прогноз ВВП на один — два года вперед по функции Кобба-Дугласа.
Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда.

Задание 4.
Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель

Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1. Какие уравнения модели являются балансовыми?
2. Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3. Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4. Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5. Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?

Список использованной литературы:

1. «Эконометрика: Учебник», под ред. И.И, Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2003;
2. «Практикум по эконометрике: Учеб.пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2001;
3. Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2000.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 75772.  "Контрольная Эконометрика 11
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Коэффициенты эластичности факторов [pic] говорят о том, что при
отклонении величины соответствующего фактора от его средней величины на 1%
(% как относительная величина) и при отвлечении от сопутствующего
отклонения другого фактора входящего в уравнение множественной регрессии,
цена акции отклонится от своего среднего значения на 0,403% при действии
фактора [pic] (доходность капитала) и на 1,188% при действии фактора
[pic](уровень дивидендов),Таким образом сила влияния фактора [pic] на результат (цену акции)
больше, чем фактора [pic], а сами факторы действуют в одном и том же
положительном направлениии,Количественно фактор [pic] приблизительно в три раза сильнее влияет
на результат чем фактор [pic],([pic]) Анализ уравнения регрессии по стандартизованным коэффициентам [pic]
показывает, что второй фактор влияет сильнее на результат, чем фактор [pic]
([pic]), т.е,при учете вариации факторов их влияние более точно.6,Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции,Парные коэффициенты корреляции определяются по формулам:Частные коэффициенты корреляции определяются по ф-ле: Множественный коэффициент корреляции определяется по формуле:Матрица парных коэффициентов корреляции
[pic] Из таблицы видно, что в соответствии со шкалой Чеддока связь между
[pic]и [pic] можно оценить как слабую, между [pic]и [pic]- как высокую,
между [pic] и [pic] связь практически отсутствует,Таким образом, по построенной модели можно сделать вывод об
отсутствии в ней мультиколлениарности факторов,Частные коэффициенты корреляции рассчитывались как оценки вклада во
множественной коэффициент корреляции каждого из факторов ([pic] и [pic]).
Они характеризуют связи между результативными признаками (ценой акции) и
соответствующим фактором x приПричина различий между значениями частных и парных коэффициентов корреляции
состоит в том, что частный коэффициент отражает долю вариации
результативного прихнака (цены акции), дополнительно объясняемой при
включении фактора [pic] (или [pic]) после другого фактора [pic] (или [pic])
в уравнение регрессии, не объяснимой ранее включенным фактором [pic](или
[pic]).6.————————
[pic][pic][pic][pic][pic][pic] [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

»