Загрузка...
Учебная работа № 74378. «Реферат Оценка эффективности портфеля ценных бумаг
Содержание:
Содержание
Введение……………………………………………………………………… 3
Глава 1. Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования………………………………………………………………………. 4
Глава 2. Специфика управления портфелем ценных бумаг…………….. 10
Глава 3. Проблемы оценки устойчивости портфеля ценных бумаг……. 15
Заключение………………………………………………………………… 19
Список использованной литературы…………………………………… 21
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
4,Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях
ограничений,51
4.1 Постановка задачи 51 4.2 Некоторые свойства решения параметрической задачи квадратичного программирования,51 4.3 Применение метода субоптимизации на многообразиях к решению параметрической задачи квадратичного программирования,545.Экономическая часть 56
6.Библиография 63
7.Приложение
1…………………………………………………………………
…………………………………65
8.ПРиложение
2…………………………………………………………………
…………………………………67
9.рисунок
1…………………………………………………………………
…………………………………………78 1,Введение В настоящей работе рассматривается применение метода субоптимизации
на многообразиях к решению задачи квадратичного программирования с
параметром в правых частях ограничений,Метод субоптимизации на многообразиях, предложенный У.Зангвиллом в
1968 году для решения задач выпуклого программирования представляет собой
простую процедуру поиска оптимальной точки в задаче выпуклого
программирования с ограничениями типа равенств,Метод использует подход,
названный автором «выделением активных ограничений», сводящий исходную
задачу выпуклого программирования к определенным образом строящейся
последовательности вспомогательных задач выпуклого программирования,В тех случаях, когда решение вспомогательных задач оказывается
существенно проще решения исходной, или вообще очевидным, метод
субоптимизации на многообразиях позволяет существенно снизить
вычислительную трудоемкость процедуры решения исходной задачи, а также
исследовать свойства решения общей задачи на основании общих свойств
вспомогательных задач,В работе показано, что, в случае задачи квадратичного
программирования, решение вспомогательных задач сводится к разложению
определенным образом выбираемого вектора по некоторому базису, что в свою
очередь эквивалентно решению системы линейных уравнений,Таким образом
решение исходной задачи оказывается эквивалентным решению конечного числа
систем линейных уравнений,Показано также, что в случае задачи выпуклого программирования
решение общей задачи сводится к последовательному решению вспомогательных
задач, при переходе между которыми в базисном множестве происходит замена
только одного вектора, Таким образом вместо решения системы линейных уравнений на каждом
шаге метода можно вычислять новое решение с помощью соответствующих
рекуррентных соотношений, прибегая к непосредственному решению системы
линейных уравнений только с целью коррекции накопившейся ошибки вычисления
после значительного количества итераций»