Учебная работа № 74310. «Диплом Использование производных финансовых инструментов в управлении инвестициями

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 74310. «Диплом Использование производных финансовых инструментов в управлении инвестициями

Количество страниц учебной работы: 75
Содержание:
Введение
Глава 1. Сущность производных финансовых инструментов.
1.1. Понятие и признаки производных финансовых инструментов
1.2. Операции с производными финансовыми инструментами на рынке.
Глава 2. Оценка использования производных финансовых инструментов банка
2.1. Общая характеристика деятельности банка
2.2. Основные параметры инвестиционного портфеля банка
2.3. Характеристика использования производных финансовых инструментов банком
Глава 3. Разработка системы оптимизации портфеля банка с использованием производных финансовых инструментов.
3.1. Рационализация портфельных инвестиций производными финансовыми инструментами.
3.2. Оптимизация портфельного риска с помощью производных финансовых инструментов.
Заключение
Литература

Стоимость данной учебной работы: 4875 руб.Учебная работа № 74310.  "Диплом Использование производных финансовых инструментов в управлении инвестициями
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Допустим, что в основе контракта
лежит финансовый инструмент, выписанный на 91 день, номиналом 100000 ф,ст,Шаг
цены равен одному базисному пункту, тогда цена шага, то есть его размер в денежном
выражении, будет равна:

Число шагов, на которое изменилась фьючерсная цена, за
период времени от tl до t2, можно узнать из формулы:

где Fl— фьючерсная цена в момент tl;

F2 — фьючерсная цена в момент t2

Выигрыши-потери инвестора по сделке подсчитываются следующим
образом:

Пример,Инвестор купил два фьючерсных контракта по цене
90,Через несколько дней он закрыл свои позиции по цене 89, 95,Шаг цены — один
базисный пункт, цена шага 2, 49 ф,ст., Цена изменилась на

Потери инвестора составили

После сделанных выше предварительных замечаний рассмотрим
в качестве примера фьючерсный контракт на трехмесячный стерлинговый депозит, который
предлагается на Лондонской Международной Бирже Финансовых Фьючерсов (ЛИФФЕ),

Условия контракта

Срок — три месяца,

Номинальная стоимость — 500 тыс,ф,ст,

Начальная маржа — 750 ф,ст,

Нижний уровень маржи равен начальной марже,

По контракту на дату поставки покупатель должен разместить
в определенном банке на открытом ему продавцом трехмесячном депозите 500 тыс»