Учебная работа № 86516. «Контрольная Эконометрика. Вариант № 6
Содержание:
«Вариант 6. 1
Задача 1. 1
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости б=0,05.
8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Задача 2. 10
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии.
4. Сделать вывод о силе связи результата и факторов.
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
8. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 или 10% (б=0,05; б=0,10).
9. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Задание 3. 17
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Определить коэффициенты автокорреляции разного порядка и выбрать величину лага.
2. Построить авторегрессионную функцию. Определить экономический смысл ее параметров.
3. Рассчитать прогнозные значения на три года вперед.
Представлены сведения об уровне среднегодовых цен на Мировых рынках на шерсть из Новой Зеландии, амер. центы за фунт:
Год Цена Год Цена
1980 73,8 1994 230,7
1981 72,6 1995 234,9
1982 106,9 1996 248,5
1983 237,5 1997 333
1984 214,7 1998 403,2
1985 147,6 1999 386,3
1986 202,9 2000 341,5
1987 256,4 2001 249,3
1988 249,6 2002 242,9
1989 300,4 2003 234,3
1990 316,7 2004 287,9
1991 274,6 2005 356,2
1992 239,7 2006 348,3
1993 221,9 2007 351,2
Литература 21
»
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
г, Омск 2009г,
Задачи
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн, руб,) от объема капиталовложений (X, млн, руб,), Требуется:
1, Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии,
— уравнение линейной регрессии, где — параметры уравнения,
, где , — средние значения признаков,
, где n — число наблюдений,
Представим вычисления в таблице 1:
Таблица 1, Промежуточные расчеты,
t
xi
yi
yi * xi
xi*xi
1
38
69
2622
1444
2
28
52
1456
784
3
27
46
1242
729
4
37
63
2331
1369
5
46
73
3358
2116
6
27
48
1296
729
7
41
67
2747
1681
8
39
62
2418
1521
9
28
47
1316
784
10
44
67
2948
1936
средн, знач,
35,5
59,4
2108,7
1260,25
21734
13093
n
10
1,319
12,573
Таким образом, уравнение линейной регрессии имеет вид:
Коэффициент регрессии равен 1,319>0, значит связь между объемом капиталовложений и выпуском продукции прямая, увеличение объема капиталовложений на 1 млн, руб, ведет к увеличению объема выпуска продукции в среднем на 1,319 млн, руб, Это свидетельствует об эффективности работы предприятий,
2, Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков,
Вычислим прогнозное значение Y по формуле:
Остатки вычисляются по формуле:
,
Представим промежуточные вычисления в таблице 2,
Таблица 2, Вычисление остатков,
69
62,695
6,305
39,75303
52
49,505
2,495
6,225025
46
48,186
-2,186
4,778596
63
61,376
1,624
2,637376
73
73,247
-0,247
0,061009
48
48,186
-0,186
0,034596
67
66,652
0,348
0,121104
62
64,014
-2,014
4,056196
47
49,505
-2,505
6,275025
67
70,609
-3,609
13,02488
Дисперсия остатков вычисляется по формуле:
,
Построим график остатков с помощью MS Excel,
Рис, 1″