Учебная работа № 88994. «Контрольная Эконометрика. Вариант 7, задания 1-3

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 88994. «Контрольная Эконометрика. Вариант 7, задания 1-3

Количество страниц учебной работы: 33
Содержание:
«Задание № 1.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
• линейной;
• степенной;
• показательной;
• равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости ?=0,05.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Банк Собственный капитал, млн руб. Облигации, млн руб.
Сбербанк 209933 359499
Внешторгбанк 72057 50012
Газпромбанк 30853 35676
Альфа-банк 25581 8471
Банк Москвы 18579 24838
Росбанк 12879 5667
Ханты-Мансийский банк 3345 15601
МДМ-банк 13887 13186
ММБ 8380 14213
Райффайзенбанк 7572 5273
Промстройбанк 9528 18727
Ситибанк 8953 23442
Уралсиб 13979 4026
Межпромбанк 28770 2577
Промсвязьбанк 5222 5250
Петрокоммерц 8373 9417
Номос-банк 6053 9416
Зенит 7373 8264
Русский стандарт 9078 377
Транскредитбанк 3768 7350

Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Банк Работающие активы, млн руб. Средства частных лиц, % Средства предприятий и организаций, %
Сбербанк 1917403 60 19
Внешторгбанк 426484 13 25
Газпромбанк 362532 9 38
Альфа-банк 186700 15 30
Банк Москвы 157286 30 27
Росбанк 151849 19 55
Ханты-Мансийский банк 127440 5 9
МДМ-банк 111285 9 25
ММБ 104372 10 62
Райффайзенбанк 96809 22 42
Промстройбанк 85365 24 29
Ситибанк 81296 12 46
Уралсиб 76617 22 19
Межпромбанк 67649 1 7
Промсвязьбанк 54848 11 46
Петрокоммерц 53701 26 37
Номос-банк 52473 6 17
Зенит 50666 10 36
Русский стандарт 46086 7 1
Транскредитбанк 41332 8 46

Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.
3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
4. Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Проезд в трамвае, за поездку 0,14 1,49 15,00 213,68 681 1057 1248 1,43 1,88 2,70 3,29 4,51 4,72 5,61 6,40 7,54 8,48 9,96 11,54 13,01 14,38
Учтем деноминацию 1998 года (деноминация проведена с коэффициентом 1000:1):
Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Проезд в трамвае, за поездку 0,00014 0,00149 0,015 0,21368 0,681 1,057 1,248 1,43 1,88 2,70 3,29 4,51 4,72 5,61 6,40 7,54 8,48 9,96 11,54 13,01 14,38

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88994.  "Контрольная Эконометрика. Вариант 7, задания 1-3
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    ):

    № региона

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    x, тыс, руб,

    9,4

    2,5

    3,9

    4,3

    2,1

    6,0

    6,3

    5,2

    6,8

    8,2

    y, тыс, руб,

    35,8

    22,5

    28,3

    26,0

    18,4

    31,8

    30,5

    29,5

    41,5

    41,3

    Задание
    1, Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал,
    2, Определите параметры уравнения парной линейной регрессии, Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения,
    3, Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл, Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию,
    4, Найдите среднюю ошибку аппроксимации,
    5, Рассчитайте стандартную ошибку регрессии,
    6, С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом, а также его параметров, Сделайте вывод,
    7, С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения ВРП на душу населения в предложении, что инвестиции в основной капитал составят 80% от максимального значения, Сделайте вывод,
    Решение
    1, Построение поля корреляции производится по исходным данным о парах значений ВРП на душу населения и инвестиций в основной капитал,

    2, Оценка параметров уравнения парной линейной регрессии производится обычным методом наименьших квадратов (МНК),
    Для расчета параметров a и b линейной регрессии y = a + b*x решаем систему нормальных уравнений относительно a и b:
    По исходным данным (табл, 1,1) рассчитываем Уy, Уx, Уyx, Уx2, Уy2,
    Таблица 1,1 Расчетная таблица

    y

    x

    yx

    x2

    y2

    Аi

    1

    35,8

    9,4

    336,520

    88,360

    1281,640

    41,559

    -5,759

    16,087

    2

    22,5

    2,5

    56,250

    6,250

    506,250

    22,248

    0,252

    1,122

    3

    28,3

    3,9

    110,370

    15,210

    800,890

    26,166

    2,134

    7,541

    4

    26,0

    4,3

    111,800

    18,490

    676,000

    27,285

    -1,285

    4,944

    5

    18,4

    2,1

    38,640

    4,410

    338,560

    21,128

    -2,728

    14,827

    6

    31,8

    6,0

    190,800

    36,000

    1011,240

    32,043

    -0,243

    0,765

    7

    30,5

    6,3

    192,150

    39,690

    930,250

    32,883

    -2,383

    7,813

    8

    29,5

    5,2

    153,400

    27,040

    870,250

    29,804

    -0,304

    1,032

    9

    41,5

    6,8

    282,200

    46,240

    1722,250

    34,282

    7,218

    17,392

    10

    41,3

    8,2

    338,660

    67,240

    1705,690

    38,201

    3,099

    7,504

    Итого

    305,6

    54,7

    1810,790

    348,930

    9843,020

    305,600

    0

    79,027

    Среднее значение

    30,56

    5,47

    181,079

    34,893

    984,302

    7,098

    2,23

    50,381

    4,973

    Система нормальных уравнений составит
    Используем следующие формулы для нахождения параметров:
    = 2,799
    305,6 — 2,799*5,47 = 15,251
    Уравнение парной линейной регрессии:
    = 15,251 + 2,799* x
    Величина коэффициента регрессии b = 2,799 означает, что с ростом инвестиций в основной капитал на 1 тыс»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика