Учебная работа № 88976. «Контрольная Регрессия и корреляция. Вариант 2, задания 1, 2, 4, 5

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 88976. «Контрольная Регрессия и корреляция. Вариант 2, задания 1, 2, 4, 5

Количество страниц учебной работы: 16
Содержание:
«Вариант 2.
Задача 1.
Номер семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число совместно проживающих членов семьи, чел. 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.-час 15 14 16 19 20 22 23 25 24 22
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3) На уровне значимости 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2. В таблице заданы:
№ набл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чистый доход, млрд долл. США,yt -0,9 1,3 2 0,6 0,7 0,9 1,1 1,9 2,6 1,3
Оборот капитала, млрд долл. США,x1t 12,7 21,4 13,5 13,4 4,2 15 15,5 17,9 16,5 20
Использованный капитал, млрд долл. США, x2t 11,9 13,7 11,6 14,2 12,8 15 13 5,8 6 2,5
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 4. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году::
Период времени 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Объем реализации, тыс. шт. 103 127 126 124 126 128 132 136 139
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год. Постройте доверительный вариант прогноза

Задача 5. Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и валовой добавленной стоимостью (ВДС). Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет ( в сопоставимых ценах, млрд. руб.)
Период времени 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем инвестиций в ОПФ 72 75 77 77 79 80 78 79 80
ВДС 4,2 3.0 2.4 2.0 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью:
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней ряда.
2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по первым разностям и поясните его смысл. В качестве зависимой переменной используйте валовую добавленную стоимость.
3. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88976.  "Контрольная Регрессия и корреляция. Вариант 2, задания 1, 2, 4, 5
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    балл 35) — сдача на 5 неделе,

    Выполнить соответствующий вариант согласно расчетам, приведенным в типовой задаче, (номер варианта и исходные данные в файле «Инд, задания для лаб,1-2″ Все расчеты выполняются в EXCEL)
    Пример 1, Ферма занимается выращиванием пушного зверька, На основе содержательного анализа установили, что на ферме все технологические нормативы по содержанию и кормлению соблюдаются, Тогда масса зверька в основном зависит от его возраста,
    Определим количественную зависимость массы пушного зверька У (кг) от его возраста Х (в месяцах) (таблица 3),
    Таблица 3 — Исходные данные

    Хi-возраст, месяц

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Yi-масса, кг

    1,3

    2,5

    3,9

    5,2

    6,3

    7,5

    9

    10,8

    12,8

    Задание:
    Установить тесноту связи
    Построить уравнение парной регрессии у от х,
    Определите параметры уравнения регрессии,
    Проверить адекватность уравнения регрессии
    Оценить статистическую значимость параметров регрессии
    Определить доверительный интервал параметров регрессии
    Выполнить прогноз у при прогнозном значении х,
    Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал,
    Решение, Для удобства решения задачи все расчеты выполним в табличном процессоре EXCEL и представим в следующей форме,
    Для установления тесноты связи находим значение коэффициента корреляции r, для этого используем итоговые значении граф 8, 9 и 10,
    Тогда
    связь очень тесная, положительная, Коэффициент корреляции близок к 1, Определим коэффициент детерминации (r) 2= (0,99) 2=0,98, Вариация результата у на 98% объясняется вариацией фактора х, а 2% приходятся на неучтенные факторы, Если между выбранными факторами имеется тесная связь, то можно построить уравнение регрессии,
    парная линейная регрессия интервал
    Таблица 4 — Расчеты парной регрессии

    Хi

    Yi

    Xi-Xcp

    Yi-Ycp

    (Xi-Xcp) (Yi-Ycp)

    (Xi-Xcp) 2

    (Yi-Ycp) 2

    Xi2

    Xi*Yi

    Y*

    Ai

    (Y-Y*) 2

    1

    0

    1,3

    -4

    -5,289

    21,15555556

    16

    27,97235

    0

    0

    1,0289

    0, 2085

    0,0735

    2

    1

    2,5

    -3

    -4,089

    12,26666667

    9

    16,71901

    1

    2,5

    2,4189

    0,0324

    0,0066

    3

    2

    3,9

    -2

    -2,689

    5,377777778

    4

    7,230123

    4

    7,8

    3,8089

    0,0234

    0,0083

    4

    3

    5,2

    -1

    -1,389

    1,388888889

    1

    1,929012

    9

    15,6

    5, 1989

    0,0002

    1E-06

    5

    4

    6,3

    0

    -0,289

    0

    0

    0,083457

    16

    25,2

    6,5889

    0,0459

    0,0835

    6

    5

    7,5

    1

    0,9111

    0,911111111

    1

    0,830123

    25

    37,5

    7,9789

    0,0639

    0,2293

    7

    6

    9

    2

    2,4111

    4,822222222

    4

    5,813457

    36

    54

    9,3689

    0,041

    0,1361

    8

    7

    10,8

    3

    4,2111

    12,63333333

    9

    17,73346

    49

    75,6

    10,759

    0,0038

    0,0017

    9

    8

    12,8

    4

    6,2111

    24,84444444

    16

    38,5779

    64

    102,4

    12,149

    0,0509

    0,4239

    ?

    36

    59,3

    0

    0

    83,4

    60

    116,8889

    204

    320,6

    59,3

    0,4699

    0,9629

    cредн

    4

    6,5889

    Параметр

    а=

    1,0289

    в=

    1,39

    Аср=

    5,2215

    R=

    0,9959

    R2=

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика