Учебная работа № 88703. «Контрольная Эконометрика. Задачи 1-3

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 88703. «Контрольная Эконометрика. Задачи 1-3

Количество страниц учебной работы: 10
Содержание:
«Задача 1.
Предполагается, что объем предложения некоторого блага для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены этого блага и заработной платы сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.
Таблица 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Y 20 25 30 45 60 69 75 90 105 110 120 130 130 130 135 140
Х1 10 15 20 25 4 37 43 35 38 55 50 35 40 55 45 65
Х2 12 10 9 9 8 8 6 4 4 5 3 1 2 3 1 2
Задание:
1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

Задача 2.
Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = -5 + 1,5?Xt + 2?Xt-1 + 4?Xt-2 + 2,5?Xt-3 + 2?Xt-4 + ?t.
(2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R2 = 0,9.
Задание:
1. Проанализировать полученные результаты регрессионного анализа.
2. Дать интерпретацию параметров модели: определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
3. Определить величину среднего лага и медианного лага.

Задача 3.
Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t,
Yt – чистый национальный продукт в период t,
Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1,
Dt – чистый национальный доход в период t,
It – инвестиции в период t,
Tt – косвенные налоги в период t
Gt – государственные расходы в период t.
Задание:
1. Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
2. Записать приведенную форму модели.
3. Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88703.  "Контрольная Эконометрика. Задачи 1-3
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    ):

    № региона

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    x, тыс, руб,

    9,4

    2,5

    3,9

    4,3

    2,1

    6,0

    6,3

    5,2

    6,8

    8,2

    y, тыс, руб,

    35,8

    22,5

    28,3

    26,0

    18,4

    31,8

    30,5

    29,5

    41,5

    41,3

    Задание
    1, Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал,
    2, Определите параметры уравнения парной линейной регрессии, Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения,
    3, Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл, Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию,
    4, Найдите среднюю ошибку аппроксимации,
    5, Рассчитайте стандартную ошибку регрессии,
    6, С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом, а также его параметров, Сделайте вывод,
    7, С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения ВРП на душу населения в предложении, что инвестиции в основной капитал составят 80% от максимального значения, Сделайте вывод,
    Решение
    1, Построение поля корреляции производится по исходным данным о парах значений ВРП на душу населения и инвестиций в основной капитал,

    2, Оценка параметров уравнения парной линейной регрессии производится обычным методом наименьших квадратов (МНК),
    Для расчета параметров a и b линейной регрессии y = a + b*x решаем систему нормальных уравнений относительно a и b:
    По исходным данным (табл, 1,1) рассчитываем Уy, Уx, Уyx, Уx2, Уy2,
    Таблица 1,1 Расчетная таблица

    y

    x

    yx

    x2

    y2

    Аi

    1

    35,8

    9,4

    336,520

    88,360

    1281,640

    41,559

    -5,759

    16,087

    2

    22,5

    2,5

    56,250

    6,250

    506,250

    22,248

    0,252

    1,122

    3

    28,3

    3,9

    110,370

    15,210

    800,890

    26,166

    2,134

    7,541

    4

    26,0

    4,3

    111,800

    18,490

    676,000

    27,285

    -1,285

    4,944

    5

    18,4

    2,1

    38,640

    4,410

    338,560

    21,128

    -2,728

    14,827

    6

    31,8

    6,0

    190,800

    36,000

    1011,240

    32,043

    -0,243

    0,765

    7

    30,5

    6,3

    192,150

    39,690

    930,250

    32,883

    -2,383

    7,813

    8

    29,5

    5,2

    153,400

    27,040

    870,250

    29,804

    -0,304

    1,032

    9

    41,5

    6,8

    282,200

    46,240

    1722,250

    34,282

    7,218

    17,392

    10

    41,3

    8,2

    338,660

    67,240

    1705,690

    38,201

    3,099

    7,504

    Итого

    305,6

    54,7

    1810,790

    348,930

    9843,020

    305,600

    0

    79,027

    Среднее значение

    30,56

    5,47

    181,079

    34,893

    984,302

    7,098

    2,23

    50,381

    4,973

    Система нормальных уравнений составит
    Используем следующие формулы для нахождения параметров:
    = 2,799
    305,6 — 2,799*5,47 = 15,251
    Уравнение парной линейной регрессии:
    = 15,251 + 2,799* x
    Величина коэффициента регрессии b = 2,799 означает, что с ростом инвестиций в основной капитал на 1 тыс»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика