Учебная работа № 88328. «Контрольная Экономическая теория. Задания 5

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 88328. «Контрольная Экономическая теория. Задания 5

Количество страниц учебной работы: 7
Содержание:
«Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выигрыша производителя, и наоборот». Так ли это? Почему?

Коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар X по цене товара Y (Exdy) равен 1,5.
Что Вы можете сказать об этих двух товарах. О чем свидетельствует величина коэффициента.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88328.  "Контрольная Экономическая теория. Задания 5
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    Н,

    Проверил: Жданова О,А,

    Москва 2014 г,

    Контрольная работа №2 И, ИД

    Задание 1

    Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам:

    Год

    1

    2

    3

    4

    Доходность

    12%

    8%

    6%

    14%

    Решение:

    Средняя ожидаемая доходность:

    Дисперсия:

    Среднеквадратическое отклонение:

    Коэффициент вариации:

    Ответ: средняя ожидаемая доходность акции за период равна 10%; абсолютное отклонение доходности акции от средней ожидаемой доходности составило 3,65%; совокупность считается неоднородной, поскольку коэффициент вариации превышает 33 %,

    Задача 2

    Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности по акциям А и В распределены следующим образом:

    А

    0,05

    0,04

    0,02

    0,1

    В

    0,06

    0,08

    0,01

    0,07

    Решение:

    Коэффициент ковариации:

    Коэффициент корреляции:

    Ответ: значение коэффициента корреляции, равное 0,437, свидетельствует о наличии заметной связи между доходностью акций А и В,

    Задача 3

    С вероятностью Ѕ доходности акций Х и У равны 0,2 и 0 соответственно, а с другой вероятностью Ѕ доходности равны 0 и 0,4 соответственно, Определите ожидаемую доходность инвестиционного портфеля, если он представлен как 0,5 (Х + У),

    Решение:

    Средняя доходность акций:

    Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля:

    Ответ: ожидаемая доходность инвестиционного портфеля равна 15%,

    показатель инвестиционный портфель корреляция

    Задание 4,

    Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех ценных бумаг, Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4, Ковариационная матрица:

    0,4

    0,3

    0,2

    0,3

    0,5

    0,4

    0,2

    0,4

    0,6

    Решение:

    Риск портфеля:

    Ответ: риск инвестиционного портфеля равен 0,4,

    Задание 5

    Имеется портфель, составленный из пяти акций со следующими характеристиками:

    Ценная бумага

    Ожидаемая доходность, %

    в-коэффициент

    Несистематический риск

    А

    15

    1,50

    500

    В

    11

    1,10

    625

    С

    10

    1, 20

    600

    D

    9

    0,90

    800

    Е

    7

    0,70

    600

    Дисперсия рыночного индекса равна 400, а доходность рыночного портфеля составляет 4%,

    Акции портфеля занимают равные доли,

    Найдите доходность и риск портфеля,

    Решение:

    Общий риск портфеля измеряется дисперсией его доходности:

    Задание 6

    Рыночная цена акции составляет 3533 руб, и, как ожидается, через три года возрастет на 19%, Выплаты дивидендов в три первые года составят 106 руб,, 112,36 руб,, 119,1 руб, соответственно, Какую доходность получит инвестор, если приобретет акцию сейчас, а продает ее через три года (дивиденды будут выплачены все),

    Решение:

    Ответ: доходность инвестора составит 9,52% годовых,

    Задание 7,

    Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля изменялись следующим образом:

    Шаг расчета

    1

    2

    3

    4

    ra

    0,07

    0,10

    0,05

    0,08

    rm

    0,02

    0″

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика