Учебная работа № 86525. «Контрольная Эконометрика. Вариант № 5

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 86525. «Контрольная Эконометрика. Вариант № 5

Количество страниц учебной работы: 22
Содержание:
«Задача 1. 1
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости б=0,05.
8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Задача 2. 11
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии.
4. Сделать вывод о силе связи результата и факторов.
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
8. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 % (?=0,05).
9. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Задание 3. 18
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Определить коэффициенты автокорреляции разного порядка и выбрать величину лага.
2. Построить авторегрессионную функцию. Определить экономический смысл ее параметров.
3. Рассчитать прогнозные значения на три года вперед.
Представлены сведения об уровне среднегодовых цен на каучук, поступивший на рынки Нью-Йорка из всех источников, амер. центы за фунт:
Год Цена Год Цена
1980 21,1 1994 49,6
1981 18 1995 41,8
1982 18,1 1996 41,2
1983 35,1 1997 44,1
1984 39,7 1998 48,8
1985 29,8 1999 48,7
1986 39,5 2000 50,2
1987 41,5 2001 47,6
1988 49,9 2002 46,6
1989 64,2 2003 47,3
1990 73,4 2004 48,9
1991 56,9 2005 56,7
1992 45,3 2006 54,8
1993 56,1 2007 53,5

Литература 22
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 86525.  "Контрольная Эконометрика. Вариант № 5
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    , доцент кафедры: Василенко В,В,
    Студент: Чмиль А,А,, ФиК, 3 Курс
    Краснодар, 2009
    По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн,руб,) от объема капиталовложений (X, млн,руб,),

    Xi

    Yi

    33

    43

    17

    27

    23

    32

    17

    29

    36

    45

    25

    35

    39

    47

    20

    32

    13

    22

    12

    24

    Исходные данные,Табл,1

    n

    Xi

    Yi

    Yi*Xi

    Xi2

    Yi2

    Y(xi)

    Yi — Y(xi)

    (Yi — Y(xi))2

    A

    1

    33

    43

    1419

    1089

    1849

    42,23428

    0,765721183

    0,5863289

    1,78%

    2

    17

    27

    459

    289

    729

    27,69234

    -0,692335546

    0,4793285

    2,56%

    3

    23

    32

    736

    529

    1024

    33,14556

    -1,145564273

    1,3123175

    3,58%

    4

    17

    29

    493

    289

    841

    27,69234

    1,307664454

    1,7099863

    4,51%

    5

    36

    45

    1620

    1296

    2025

    44,96089

    0,03910682

    0,0015293

    0,09%

    6

    25

    35

    875

    625

    1225

    34,96331

    0,036692818

    0,0013464

    0,10%

    7

    39

    47

    1833

    1521

    2209

    47,68751

    -0,687507544

    0,4726666

    1,46%

    8

    20

    32

    640

    400

    1024

    30,41895

    1,581050091

    2,4997194

    4,94%

    9

    13

    22

    286

    169

    484

    24,05685

    -2,056849728

    4,2306308

    9,35%

    10

    12

    24

    288

    144

    576

    23,14798

    0,852021726

    0,725941

    3,55%

    сумма

    235

    336

    8649

    6351

    11986

    336

    0,00

    12,019795

    31,93%

    средняя

    23,5

    33,6

    864,9

    635,1

    1198,6

    33,6

    0,00

    1,2019795

    3,19%

    д

    9,102198

    8,345058

    д2

    82,85

    69,64

    Вспомогательная таблица для расчетов параметров линейной регрессии, Табл,2
    Задание 1
    Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии,
    После проведенных расчетов линейная модель имеет вид:
    Y = 12,24152 + 0,908871x , коэффициент регрессии составил 0,908871, Экономический смысл параметра регрессии заключается в следующем: с увеличением капиталовложений на 1 единицу выпуск продукции увеличивается на 0,908871 единиц,
    Задание 2
    Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков; построить график остатков,
    Вычисленные остатки приведены в таблице 2, Остаточная сумма квадратов составила 12,02, Дисперсия остатков составила:
    Dост = ((Y- Yср,)2 — (Y(xi) — Yср,)2)/ (n — 2) = 1,502474351,
    График остатков, Рис,1
    Задание 3
    Проверить выполнение предпосылок МНК,
    Остатки гомоскедастичны, автокорреляция отсутствует (корреляция остатков и фактора Х равна нулю, рис,1), математическое ожидание остатков равно нулю, остатки нормально распределены,
    Корреляция остатков и переменной Х, Рис 2,
    Задание 4
    Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t — критерия Стьюдента (б = 0,05),
    Найдем стандартную ошибку коэффициента регрессии:
    mb = (Dост»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика