Учебная работа № 86511. «Контрольная Эконометрика (3 задания)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 86511. «Контрольная Эконометрика (3 задания)

Количество страниц учебной работы: 32
Содержание:
«Задание № 1. 1
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
• линейной;
• степенной;
• показательной;
• равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости ?=0,05.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Банк Собственный капитал, млн руб. Средства предприятий и организаций, млн руб.
Сбербанк 209933 389016
Внешторгбанк 72057 111103
Газпромбанк 30853 141437
Альфа-банк 25581 58489
Банк Москвы 18579 44636
Росбанк 12879 93007
Ханты-Мансийский банк 3345 11655
МДМ-банк 13887 28779
ММБ 8380 66525
Райффайзенбанк 7572 42129
Промстройбанк 9528 27362
Ситибанк 8953 38895
Уралсиб 13979 15953
Межпромбанк 28770 5457
Промсвязьбанк 5222 26302
Петрокоммерц 8373 21544
Номос-банк 6053 9488
Зенит 7373 18923
Русский стандарт 9078 599
Транскредитбанк 3768 19923

Задание № 2. 16
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Банк Работающие активы, млн руб. Собственный капитал, % Средства предприятий и организаций, %
Сбербанк 1917403 10 19
Внешторгбанк 426484 16 25
Газпромбанк 362532 8 38
Альфа-банк 186700 13 30
Банк Москвы 157286 11 27
Росбанк 151849 8 55
Ханты-Мансийский банк 127440 3 9
МДМ-банк 111285 12 25
ММБ 104372 8 62
Райффайзенбанк 96809 8 42
Промстройбанк 85365 10 29
Ситибанк 81296 11 46
Уралсиб 76617 16 19
Межпромбанк 67649 36 7
Промсвязьбанк 54848 9 46
Петрокоммерц 53701 15 37
Номос-банк 52473 11 17
Зенит 50666 14 36
Русский стандарт 46086 19 1
Транскредитбанк 41332 9 46

Задание № 3. 22
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.
3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
4. Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Яблоки 7,00 105,60 941,21 3122,06 6038 6601 6985 16,61 23,28 22,02 27,59 31,48 31,72 34,09 36,87 44,09 48,62 56,33 53,51 62,37 63,59

Литература 32
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 86511.  "Контрольная Эконометрика (3 задания)
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    Шевченко
    кафедра прикладной математики и экономико-математических методов
    Контрольная работа
    по эконометрике
    Тирасполь, 2010
    Задание 1
    По приведенным данным требуется:
    Построить модель парной регрессии y от x:

    Номер района

    Средние выплаты социального характера на одного неработающего
    тыс, руб,, y

    Прожиточный минимум в среднем на душу населения,
    тыс, руб,,x

    1

    1077

    481,5

    2

    1246

    539,5

    3

    906

    422,5

    4

    610

    376,5

    5

    838

    396,5

    6

    335

    316,5

    7

    1470

    652,5

    8

    450

    343,5

    9

    1399

    586,5

    10

    1213

    755,5

    11

    1304

    502,5

    12

    1343

    713,5

    13

    1279

    746,5

    14

    510

    326,5

    15

    1163

    762,5

    Серия Г: линейную и параболическую (),
    Значение параметра с найдите подбором, используя пакет Еxcel, Критерий эффективности — наименьшее значение средней по модулю ошибки аппроксимации,
    Рассчитать индекс парной корреляции (для линейной модели — коэффициент корреляции), коэффициент детерминации и среднюю по модулю ошибку аппроксимации,
    Оценить каждую модель, применив критерий Фишера,
    Линейную модель оценить с помощью t-критерия Стьюдента, найти доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и корреляции (доверительная вероятность 0,95),
    Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 30% от его среднего уровня, Для линейной модели с вероятностью 0,95 построить доверительный интервал для прогнозного значения результата,
    Составить сводную таблицу результатов вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик,
    Результаты расчетов отобразить на графиках,
    Построим линейную модель парной регрессии у = а * х + b, вспомогательные расчеты проводим в таблице (стр, 8)
    Найдём средние значения прожиточного минимуму х и соц, выплат у:
    ;,
    Затем для каждого i-го года вычислим отклонения: и , , а затем перемножим эти отклонения и найдём среднее арифметическое полученной величины, т,е, определим выборочную ковариацию
    Коэффициенты регрессии, находим по формулам:
    ,
    ,
    Таким образом, искомое уравнение регрессии примет вид:
    y = 1,876099 * x + 18,640196
    Коэффициент при х положительный: т,е, с ростом прожиточного минимума на душу населения растут средние выплаты социального характера на одного неработающего на 1,88 тыс, руб,,, т,е, корреляция положительная,
    Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции:
    Между прожиточным уровнем в среднем на душу населения и выплатами на одного неработающего существует тесная линейная зависимость,
    Коэффициент детерминации:
    67,9% детерминации социальных выплат на одного неработающего определяется вариацией прожиточного минимума,
    Средняя по модулю ошибка аппроксимации:

    Рассчитаем фактическое значение критерия Фишера:
    Для уровня значимости б = 0,05 и числа степеней свободы к1= m =1; к2=n-m-1=13, по таблице находим критическое (максимальное) значение Фишера: Fтабл = 4, 67″

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика