Учебная работа № 86502. «Контрольная Эконометрика. 5 задач. Вариант №1

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 86502. «Контрольная Эконометрика. 5 задач. Вариант №1

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
«Вариант 1 1
Задача 1. 1
Бюджетное обследование 10 случайным образом отобранных семей дало следующие результаты:
Номер семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реальный доход семьи (т.руб.) 5.0 4.5 4.2 7.5 3.5 6.2 7.7 6.0 5.9 3.8
Реальный расход семьи на продовольственные товары (т.руб.) 3.0 2.6 1.5 3.4 1.8 5.0 5.2 4.3 3.6 2.1
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2. 6
Изучается влияние изменения объема промышленного производства и среднедушевого дохода на товарооборот. Для этого по 10 регионам РФ были получены следующие данные:
№ п/п Розничный товарооборот (в % к пред. году), y Объем промышленного производства (в % к пред. году), х1 Среднедушевой денежный доход (в % к пред. году), х2
1 89 85 88
2 75 70 85
3 82 86 81
4 84 80 87
5 91 97 87
6 92 79 110
7 89 92 102
8 107 99 105
9 89 83 94
10 87 77 92
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. 10
Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков:
Функция денежного рынка: Rt=a0+a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt=b0+b1Rt+b2Gt+u2
Функция инвестиций: It=c0+c1Rt+u3
где Rt – процентная ставка в период времени t; Yt — реальный валовый национальный доход в период времени t; Mt – денежная масса в период t; It – внутренние инвестиции в году t; u1, u2, u3 – случайные ошибки.
1. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель
2. Выпишите приведенную форму модели
3. Укажите каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения. В предположении, что имеются все необходимые данные, кратко опишите методику расчета.

Задача 4. 13
Имеются следующие данные о квартальных объемах реализации нового продукта предприятием оптовой торговли:
Период времени 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем реализации, тыс. шт. 14 135 297 498 737 1016 1336 1700 2101
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший следующий квартал

Задача 5. 17
Ниже приводятся данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании Х в сопоставимых ценах:
Период времени 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднегодовая стоимость ОФ (млрд. руб.), х 72 75 77 77 79 80 78 79 80
Дивиденды по обыкновенным акциям, y 4,2 3.0 2.4 2.0 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7
Известны также параметры уравнения тренда для каждого из временных рядов.
Для временного ряда среднегодовой стоимости основных фондов:
Xt=73.361+0.871t.
Для временного ряда дивидендов по обыкновенным акциям:
Yt= 1.324+2.964/t.
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами среднегодовой стоимости ОФ и дивидендами, выплачиваемыми компанией:
b. по исходным уровням ряда,
c. по отклонениям от указанного выше линейного и гиперболического трендов.
2) Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости ОФ.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 86502.  "Контрольная Эконометрика. 5 задач. Вариант №1
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    Вычислить:

    · выборочную среднюю ;

    · смещенную оценку дисперсии Д;

    · несмещенную оценку дисперсии ;

    · среднее квадратическое отклонение у;

    · коэффициент вариации V,

    Построить:

    · гистограмму частот;

    · эмпирическую функцию распределения;

    · кумулятивную кривую,

    Указать:

    · моду Мо;

    · медиану Ме,

    Решение:

    Определим объем выборки: = 10 + 14 + … + 6 = 100

    Относительные частоты определим по формуле:

    Определим значения накопленных частот ,

    Согласно определению, накопленная частота равна числу вариантов со значением Х меньше заданного значения х,

    Определим накопленные частости по формуле:

    Все результаты расчетов представим в таблице:

    i

    1

    2 — 6

    10

    0,10

    10

    0,10

    2

    6 — 10

    14

    0,14

    24

    0,24

    3

    10 — 14

    25

    0,25

    49

    0,49

    4

    14 — 18

    20

    0,20

    69

    0,69

    5

    18 — 22

    15

    0,15

    84

    0,84

    6

    22 — 26

    10

    0,10

    94

    0,94

    7

    26 — 30

    6

    0,06

    100

    1,00

    100

    1

    Выборочная средняя определяется по формуле:

    ,

    где — середина интервала ,

    Таким образом, находим:

    = 14,8

    Смещенная оценка дисперсии Д вычисляется по формуле:

    Д =

    =

    =

    262,40

    Д = 43,36

    Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:

    = 43,80

    Для оценки среднего квадратического отклонения у используется несмещенная дисперсия , Согласно определению имеем:

    у =

    у == 6,62

    Коэффициент вариации V определим по формуле:

    44,7%

    Построим гистограмму частот,

    Для построения гистограммы на оси абсцисс отложим отрезки частичных интервалов варьирования и на этих отрезках как на основаниях построим прямоугольники с высотами, равными частотам соответствующих интервалов,

    С помощью гистограммы определим моду, т,е, вариант, которому соответствует наибольшая частота: Мо = 12,

    Согласно определению эмпирическая функция распределения:

    для данного значения х представляет собой накопленную частость, Для интервального вариационного ряда имеем лишь значения функции распределения на концах интервала, Для графического изображения этой функции целесообразно ее доопределить, соединив точки графика, соответствующие концам интервалов, отрезками прямой, Полученная таким образом ломанная совпадает с кумулятивной кривой (кумулятой),

    С помощью кумуляты может приближенно найдена медиана как значение признака, для которого = 0,5, Очевидно, Ме = 14,

    Задача №2

    Ежемесячный объем выпуска продукции завода является случайной величиной, распределенной по показательному закону, Имеются данные об объеме выпуска в течение шести месяцев,

    № задачи

    Месяц

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    15

    14

    16

    22

    24

    30

    32

    Методом моментов найти точечную оценку параметра распределения,

    Решение:

    Показательный закон распределения

    содержит только один параметр л,

    В случае одного параметра в теоретическом распределении для его определения достаточно составить одно уравнение, Следуя методу моментов, приравняем начальный теоретический момент первого порядка начальному эмпирическому моменту первого порядка: , Учитывая, что и , получаем , Известно, что математическое ожидание показательного распределения равно обратной величине параметра л; следовательно

    Это равенство является приближенным, т,к, его правая часть является случайной величиной, Таким образом, из указанного равенства получаем не точное значение л, а его оценку:

    Оценка параметра л показательного распределения равна величине, обратной выборочной средней,

    Определим выборочное среднее:

    Следовательно,

    Задача №3

    Для поверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих численностью и человек, В первой группе, где применялась новая технология, выборочная средняя выборки составила изделий, во второй изделий»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика